พอร์ทของฉัน

🔴 ทั้งการ์ดนี้เป็นสถิติจากอดีต ไม่ใช่การพยากรณ์ — บอกว่าพอร์ตแบบนี้เคยเหวี่ยงแรงแค่ไหน ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะขึ้นหรือลง

กลุ่มความเสี่ยง (4 กล่องแรก): เบต้า = พอร์ตเหวี่ยงตามตลาดแค่ไหน (1.0 = พอ ๆ กับ S&P 500) · ความผันผวนต่อปี = ขนาดการเหวี่ยงของตัวพอร์ตเอง ถ่วงน้ำหนักให้ช่วงล่าสุดสำคัญกว่า (วิธี EWMA — ไวต่อสภาพตลาดตอนนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปี) · วันแย่สุด กับ เคยย่อลึกสุด = ไว้ถามตัวเองว่า "ถ้าเกิดซ้ำ เราทนไหวไหม"

กลุ่มราคา: P/E พอร์ต = ราคาแพงแค่ไหนเทียบกำไรที่บริษัททำได้ · รวมแบบ harmonic คือเอามูลค่ารวม ÷ กำไรรวม (ไม่ใช่เฉลี่ย P/E ตรง ๆ ซึ่งจะถูกหุ้น P/E สูงลิ่วตัวเดียวลากทั้งพอร์ต) · ETF ทอง และบริษัทที่กำไรติดลบไม่ถูกนับ — ดูบรรทัดใต้การ์ดว่าครอบคลุมกี่ % ของมูลค่า

กลุ่มคุณภาพและแรงส่ง: F-Score = คะแนนคุณภาพงบ 0–9 จากเกณฑ์ Piotroski (กำไร · หนี้ · ประสิทธิภาพ) ยิ่งสูงยิ่งดี 7 ขึ้นไปถือว่าแข็ง 2 ลงมาถือว่าอ่อน · Momentum 12-1 = ผลตอบแทน 12 เดือนที่ผ่านมาโดยตัดเดือนล่าสุดทิ้ง (เดือนล่าสุดมักเหวี่ยงกลับทาง งานวิจัยจึงตัดออก)

ทำไมบางกล่องขึ้น "—": หุ้นที่ข้อมูลไม่พอ (เพิ่ง IPO · งบไม่ครบ 2 ปี · ETF/ทอง) จะไม่ถูกนับ — บรรทัดใต้การ์ดบอกว่าคำนวณจากกี่ตัวและตัดตัวไหนออก