พอร์ตทดลองของ RAY

นี่คืออะไร: RAY บริหารพอร์ตจำลองด้วยเงินสมมติ $100,000 เองทุกสัปดาห์ แล้วบันทึกไว้ว่าตัดสินใจอะไรและเพราะอะไร — เป็นการทดลองให้ดูกันเปิดเผย ถูกหรือผิดก็ไม่ลบย้อนหลัง ไม่ใช่พอร์ตของคุณ และไม่ใช่คำแนะนำให้ทำตาม

กราฟอ่านยังไง: ทั้งสองเส้นเริ่มที่ 100 ในวันเปิดพอร์ต (เส้นประ) ⇒ 110 = โต 10% · 95 = ติดลบ 5% · เส้นสีเข้ม = RAY · เส้นเทา = S&P 500 · ตัวเลขท้ายเส้นบอกผลตอบแทนสะสมของแต่ละเส้น

ทำไมต้องเทียบ S&P 500: เพราะ "กำไร 8%" จะดีหรือไม่ดี ขึ้นกับว่าช่วงนั้นตลาดทั้งตลาดทำได้เท่าไร — ถ้าตลาดขึ้น 12% การได้ 8% คือตามหลัง · S&P 500 (ผ่านกองทุน SPY) เป็นตัวแทน "ผลตอบแทนตลาดสหรัฐโดยรวม" ที่ใครก็ซื้อตามได้

ศัพท์ในบันทึกรอบ: เหตุผลที่ซื้อ = สมมติฐานที่ RAY ใช้ตัดสินใจ · ถ้าเกิดแบบนี้ = คิดผิด = เงื่อนไขที่เขียนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดไม้ ว่าถ้าเกิดจริงแปลว่าเหตุผลนั้นใช้ไม่ได้แล้ว · % ของพอร์ต = ไม้นี้กินสัดส่วนเท่าไรของเงินทั้งพอร์ต · คูเมือง = สิ่งที่ทำให้คู่แข่งแย่งลูกค้าไปได้ยาก (แบรนด์แข็ง · ต้นทุนต่ำกว่า · ย้ายไปเจ้าอื่นแล้วลำบาก)

คะแนน /10 มาจากไหน: RAY ให้คะแนนเอง 3 แกน (เทคนิค · พื้นฐาน · คูเมือง) ยิ่งสูงยิ่งดี — ไม่ใช่ค่ามาตรฐานของวงการ ใช้เทียบกันเองระหว่างไม้ในพอร์ตนี้เท่านั้น